Сравнение PEMX с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
PEMX и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и DIEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
PEMX vs. DIEM — Ранг доходности на риск
PEMX
DIEM
Сравнение PEMX c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.53 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.86 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 11.39 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.90 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.42 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и DIEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DIEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DIEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -38.61% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.33% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.58% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -9.86% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.10% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DIEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.44% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.44% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.38% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.40% | -0.23% |