PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMGX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с WAMFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 10.57%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции WAMFX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.57% соответственно.

PEMGX

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
-6.10%
С начала года
-3.31%
1 год
-7.99%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.74%

WAMFX

1 день
1.81%
1 месяц
5.73%
6 месяцев
3.07%
С начала года
7.57%
1 год
10.16%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-3.31%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%49.15%-7.10%24.93%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.57%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between PEMGX and WAMFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.90

The correlation between PEMGX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с FIIMXPEMGX с FZFLXPEMGX с PLTNXPEMGX с FZAMXPEMGX с PLGIXPEMGX с FTSIXPEMGX с PFSLX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WIEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTEFXWAMFX с GTSGX

Доходность на риск

PEMGX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMGXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.96

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.51

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.36

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

3.92

-4.65

PEMGX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и WAMFX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-36.81%

-47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.38%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-17.51%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-20.82%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-36.81%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

0.00%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-3.92%

-29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

2.90%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и WAMFX

Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.42%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.50%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

11.91%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.82%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.41%

+1.70%

Сравнение комиссий PEMGX и WAMFX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и WAMFX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности WAMFX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.32%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		6.72%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

PEMGX and WAMFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to WAMFX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор