Сравнение PEMGX с VBILX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index. PEMGX is actively managed, while VBILX is passively managed. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 1.76%/yr for VBILX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VBILX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 11.74% против 1.76% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
VBILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам PEMGX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.37% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between PEMGX and VBILX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.16 |
The correlation between PEMGX and VBILX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
PEMGX
VBILX
Сравнение PEMGX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.14 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.95 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и VBILX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -19.26% | -65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -3.43% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -6.05% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -19.15% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -19.26% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -2.15% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -3.15% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 1.32% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и VBILX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.23% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 3.22% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 4.09% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 6.39% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 5.36% | +13.75% |
Сравнение комиссий PEMGX и VBILX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и VBILX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VBILX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.26% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and VBILX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to VBILX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs VBILX's -19.26%.
VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор