Сравнение PEMGX с SACAX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 11.95%/yr for SACAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMGX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции SACAX немного впереди с 11.95%.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
SACAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам PEMGX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.88% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PEMGX and SACAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and SACAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PEMGX
SACAX
Сравнение PEMGX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.27 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.88 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и SACAX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -54.31% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -8.85% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -15.88% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -26.96% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -34.90% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -0.93% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -9.75% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 2.03% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и SACAX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.39% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.34% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.39% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.74% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.00% | +3.11% |
Сравнение комиссий PEMGX и SACAX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и SACAX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности SACAX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.82% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and SACAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to SACAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs SACAX's -54.31%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор