Сравнение PEMGX с BTMFX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 10.42%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.42% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
BTMFX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам PEMGX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 7.11% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between PEMGX and BTMFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between PEMGX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
PEMGX
BTMFX
Сравнение PEMGX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.36 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.75 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и BTMFX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -49.26% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -7.79% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -17.77% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -20.79% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -37.14% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | 0.00% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -6.13% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 2.83% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и BTMFX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.41% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.32% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 11.78% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.76% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.37% | +1.74% |
Сравнение комиссий PEMGX и BTMFX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и BTMFX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BTMFX в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.14% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and BTMFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to BTMFX (3.41%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор