Сравнение PEMGX с BTMFX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.53%/yr vs 10.08%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.08% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
BTMFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам PEMGX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -7.59% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 2.48% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between PEMGX and BTMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between PEMGX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
PEMGX
BTMFX
Сравнение PEMGX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.85 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.35 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.56 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и BTMFX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -49.26% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -7.79% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -17.77% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -20.79% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -37.14% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.00% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -6.16% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.81% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и BTMFX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.79% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.99% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 11.78% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.75% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.43% | +1.73% |
Сравнение комиссий PEMGX и BTMFX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и BTMFX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности BTMFX в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.60% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and BTMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор