PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.76% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PEIYX и TWEIX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.35

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.91

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между PEIYX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и TWEIX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и TWEIX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-39.30%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.86%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-13.69%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-32.82%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.90%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.17%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.35%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и TWEIX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.04%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.12%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.60%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

10.71%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.35%

+3.65%