PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PEIYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.33% против 19.05% соответственно.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с JAVA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PEIYX и QQQ

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PEIYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.93

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.00

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между PEIYX и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и QQQ

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и QQQ

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-82.97%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.96%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-35.12%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-35.12%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-32.98%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.48%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и QQQ

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.38%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.82%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.69%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.37%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

22.24%

-5.24%