PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PEIYX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 13.30% против 15.02% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PEIYX и PMYYX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

6.20

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.93

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между PEIYX и PMYYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и PMYYX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и PMYYX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-35.25%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.27%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-23.52%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-35.25%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-7.38%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.16%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.29%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.38%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.49%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.27%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.83%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.39%

-1.39%