Сравнение PEIYX с PGTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).
PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и PGTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEIYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.79% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PEIYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 13.30% против 21.36% соответственно.
PEIYX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.30%
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEIYX и PGTYX
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Доходность на риск
PEIYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PEIYX
PGTYX
Сравнение PEIYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.50 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.91 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PEIYX и PGTYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и PGTYX
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.24% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и PGTYX
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PGTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -42.09% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -14.51% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -42.09% | +26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -42.09% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -9.61% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -6.66% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.58% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.29%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.40% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 17.20% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 28.33% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 24.75% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 23.91% | -6.91% |