Сравнение PEIYX с PGTYX
PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both mutual funds - PEIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEIYX returned 13.96%/yr vs 26.00%/yr for PGTYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEIYX charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и PGTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 41.96%. За последние 10 лет акции PEIYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 13.96% против 26.00% соответственно.
PEIYX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 13.96%
PGTYX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам PEIYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 9.66% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 41.96% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Correlation
The correlation between PEIYX and PGTYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PEIYX and PGTYX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEIYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PEIYX
PGTYX
Сравнение PEIYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 5.45 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 17.39 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.35 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и PGTYX
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PGTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -42.09% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -13.58% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -28.36% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -42.09% | +26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -42.09% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.62% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.61% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.25% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 2.45%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEIYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 8.13% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 17.83% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 22.13% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 24.99% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 24.12% | -7.12% |
Сравнение комиссий PEIYX и PGTYX
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и PGTYX
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PGTYX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.06% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 7.63% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
PEIYX and PGTYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTYX has higher volatility (8.13%) compared to PEIYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, PEIYX dropped -51.28% vs PGTYX's -42.09%.
PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEIYX и PGTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор