PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с PABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEIYX с PABAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) and PABAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund) are both mutual funds - PEIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PABAX is a Diversified Portfolio fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEIYX returned 14.04%/yr vs 8.70%/yr for PABAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEIYX charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for PABAX.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и PABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у PABAX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции PABAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.70% соответственно.

PEIYX

1 день
1.26%
1 месяц
3.70%
С начала года
11.04%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.17%
3 года*
21.32%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.04%

PABAX

1 день
0.28%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.81%
1 год
18.84%
3 года*
15.32%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEIYX и PABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		11.04%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		7.24%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%

Correlation

The correlation between PEIYX and PABAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1998 г.

0.88

The correlation between PEIYX and PABAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с CGDVPEIYX с QQQMPEIYX с JAVAPEIYX с VINIX
Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с CONWXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIX

Доходность на риск

PEIYX vs. PABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c PABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXPABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.29

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.29

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.15

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

14.16

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. PABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и PABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXPABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и PABAX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки PABAX в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEIYXPABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-45.92%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-5.93%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.28%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-20.98%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-22.31%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.67%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.32%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и PABAX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEIYXPABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.47%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

8.16%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

12.56%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

11.81%

+5.19%

Сравнение комиссий PEIYX и PABAX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PABAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и PABAX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PABAX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.57%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.00%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PEIYX and PABAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEIYX has higher volatility (2.62%) compared to PABAX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PEIYX dropped -51.28% vs PABAX's -45.92%.

PEIYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEIYX и PABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор