Сравнение PEIYX с FEQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX).
PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и FEQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEIYX и FEQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 1.07% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 2.09% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FEQTX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.68% соответственно.
PEIYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.33%
FEQTX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEIYX и FEQTX
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEQTX в 0.58%.
Доходность на риск
PEIYX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск
PEIYX
FEQTX
Сравнение PEIYX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | FEQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.40 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 2.16 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.40 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PEIYX и FEQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и FEQTX
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FEQTX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.23% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.56% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и FEQTX
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и FEQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEIYX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -60.86% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.05% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -16.12% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -39.16% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -7.24% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и FEQTX
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEIYX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.60% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.59% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.37% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.76% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.60% | +0.40% |