PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с DODFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.23% соответственно.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий PEIYX и DODFX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.42

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.54

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

9.52

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между PEIYX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и DODFX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DODFX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и DODFX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-63.23%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.14%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-24.52%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-44.61%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-11.72%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и DODFX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.23%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.08%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.18%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.82%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.25%

-1.25%