PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%18.10%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий PEGZX и MMGPX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

PEGZX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.28

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

0.70

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между PEGZX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и MMGPX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и MMGPX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-87.45%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-27.79%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-86.09%

+49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-72.93%

+55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-38.71%

+21.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

11.21%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и MMGPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 7.22%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

9.28%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

21.94%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

32.15%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

45.74%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

39.05%

-11.13%