PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.76% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий PEGZX и IMIDX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.65

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.68

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между PEGZX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и IMIDX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и IMIDX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-35.15%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.10%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-34.88%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-35.15%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-9.61%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-7.26%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.67%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и IMIDX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 7.22%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.22%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.16%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

20.85%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

21.20%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.98%

+6.94%