PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.72% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PEGZX и FAMVX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.47

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.65

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между PEGZX и FAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и FAMVX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и FAMVX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-51.12%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.38%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-22.77%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-37.73%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-7.14%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-6.45%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.25%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и FAMVX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.52%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.21%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

17.91%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

17.08%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

18.15%

+9.77%