PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGA с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGA с NBIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEGA (Pegasystems Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PEGA returned -33.56% vs 393.02% for NBIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

PEGA

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-45.08%
6 месяцев
-44.99%
1 год
-33.56%
3 года*
8.87%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
9.23%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
393.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGA и NBIS

2026 (YTD)20252024
PEGA
Pegasystems Inc.		-45.08%28.39%26.77%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between PEGA and NBIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGA:

$5.86B

NBIS:

$71.79B

EPS

PEGA:

$1.87

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

PEGA:

17.53

NBIS:

73.19

Коэффициент PEG

PEGA:

0.09

NBIS:

25.15

Коэффициент P/S

PEGA:

3.51

NBIS:

69.73

Коэффициент P/B

PEGA:

8.30

NBIS:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

PEGA:

$1.70B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGA:

$1.27B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

PEGA:

$211.67M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с NVDAPEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPY
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

PEGA vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGA c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGANBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
3.50

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.75

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

8.03

-8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

18.34

-19.67

PEGA vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGA и NBIS

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGANBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

-58.27%

-36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-45.47%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.86%

-12.15%

-42.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-18.94%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

19.86%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и NBIS

Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 12.27%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGANBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

30.23%

-17.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

71.43%

-33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

104.41%

-55.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

110.20%

-58.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

110.20%

-66.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и NBIS

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.37%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGA и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
429.97M
399.00M
(PEGA) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEGA and NBIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGA и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор