PortfoliosLab logo
Сравнение PEGA с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEGA и FTEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PEGA и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.70%
5.15%
PEGA
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEGA:

1.76

FTEC:

1.36

Коэф-т Сортино

PEGA:

3.49

FTEC:

1.85

Коэф-т Омега

PEGA:

1.41

FTEC:

1.24

Коэф-т Кальмара

PEGA:

1.29

FTEC:

1.93

Коэф-т Мартина

PEGA:

10.82

FTEC:

6.94

Индекс Язвы

PEGA:

8.23%

FTEC:

4.24%

Дневная вол-ть

PEGA:

50.76%

FTEC:

21.69%

Макс. просадка

PEGA:

-94.81%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

PEGA:

-35.92%

FTEC:

-3.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.77% против 20.59% соответственно.


PEGA

С начала года

91.19%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

57.46%

1 год

91.19%

5 лет

3.40%

10 лет

16.77%

FTEC

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

6.32%

1 год

29.40%

5 лет

21.21%

10 лет

20.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pegasystems Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEGA c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEGA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.801.36
Коэффициент Сортино PEGA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.541.85
Коэффициент Омега PEGA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.24
Коэффициент Кальмара PEGA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.321.93
Коэффициент Мартина PEGA, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.186.94
PEGA
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
1.36
PEGA
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и FTEC

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FTEC в 0.49%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PEGA
Pegasystems Inc.
0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%0.51%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PEGA и FTEC

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.92%
-3.99%
PEGA
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и FTEC

Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.91%
5.93%
PEGA
FTEC

Пользовательские портфели с PEGA или FTEC


SOXL
XLK
VGT
TQQQ
SOXX
SMH
FNGO
FNGU
TECL
USD
ROM
QLD
SPXL
IHAK
FTEC
AI2
63%
YTD
MSFT
PLTR
TSLA
GOOGL
AAPL
MDB
PEGA
SNOW
CRM
NVDA
1 / 28

Последние обсуждения