PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGA с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGA с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGA и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGA и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGA
Pegasystems Inc.		-29.10%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%67.51%66.81%1.66%31.28%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.07% против 21.28% соответственно.

PEGA

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-29.10%
6 месяцев
-25.78%
1 год
20.13%
3 года*
20.64%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
13.07%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с NVDAPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

PEGA vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGA c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGAFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.69

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.92

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

5.93

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGA vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGAFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.86

-0.72

Корреляция

Корреляция между PEGA и FTEC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и FTEC

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGA
Pegasystems Inc.		0.28%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PEGA и FTEC

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGAFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

-34.95%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.05%

-16.26%

-26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

-34.95%

-43.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-34.95%

-44.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.73%

-11.53%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.84%

-5.61%

-39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

5.27%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и FTEC

Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGAFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

8.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

16.40%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

27.53%

+28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.88%

25.11%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.60%

24.57%

+19.03%