PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с PWLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both mutual funds - PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEFIX returned 12.25%/yr vs 4.57%/yr for PWLIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PEFIX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 4.57% соответственно.

PEFIX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.33%
6 месяцев
12.57%
1 год
31.23%
3 года*
20.04%
5 лет*
8.68%
10 лет*
12.25%

PWLIX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
0.78%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		14.33%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between PEFIX and PWLIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.33

The correlation between PEFIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

PEFIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEFIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.10

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.21

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.09

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

0.24

+10.08

PEFIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и PWLIX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-26.92%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.30%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-11.74%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-11.74%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-26.92%

-24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.91%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-4.20%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.76%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и PWLIX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.71%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

7.15%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

9.01%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

9.05%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

9.05%

+7.76%

Сравнение комиссий PEFIX и PWLIX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и PWLIX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности PWLIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		8.03%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and PWLIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEFIX has higher volatility (6.81%) compared to PWLIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs PWLIX's -26.92%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор