PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both mutual funds - PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEFIX returned 13.16%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PEFIX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 13.16% против 4.59% соответственно.

PEFIX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.80%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.81%
1 год
46.03%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		23.25%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between PEFIX and PWLIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.33

The correlation between PEFIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

PEFIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.04

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
0.01

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.03

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

-0.10

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

-0.04

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и PWLIX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-26.92%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.43%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-11.74%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-11.74%

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-26.92%

-24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-9.18%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-4.18%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.27%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и PWLIX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.36%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

6.55%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

8.43%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

8.95%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

9.00%

+7.85%

Сравнение комиссий PEFIX и PWLIX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и PWLIX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		3.65%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and PWLIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEFIX has higher volatility (5.17%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs PWLIX's -26.92%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор