Сравнение PEFIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEFIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEFIX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции PISIX немного отстают с 11.51%.
PEFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEFIX и PISIX
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PEFIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PEFIX
PISIX
Сравнение PEFIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.63 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.85 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.64 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.55 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.63 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEFIX и PISIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и PISIX
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и PISIX
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -57.47% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.81% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -18.93% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -35.44% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -9.44% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.23% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и PISIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 6.72% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.37% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.52% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.92% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.55% | +2.33% |