PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с PCFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) are both mutual funds - PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEFIX returned 13.16%/yr vs 13.93%/yr for PCFIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PEFIX charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for PCFIX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции PEFIX уступали акциям PCFIX по среднегодовой доходности: 13.16% против 13.93% соответственно.

PEFIX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.80%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.81%
1 год
46.03%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

PCFIX

1 день
-0.47%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.21%
1 год
38.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		23.25%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.63%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Correlation

The correlation between PEFIX and PCFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.38

The correlation between PEFIX and PCFIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVX

Доходность на риск

PEFIX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXPCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.18

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.09

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

14.08

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PCFIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.18

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и PCFIX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, примерно равная максимальной просадке PCFIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-52.02%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.87%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-28.08%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-28.76%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-52.02%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.47%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.85%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.74%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и PCFIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 5.17%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.61%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.36%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

17.83%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

23.20%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

24.86%

-8.01%

Сравнение комиссий PEFIX и PCFIX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и PCFIX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PCFIX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.52%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		3.65%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and PCFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCFIX has higher volatility (5.61%) compared to PEFIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs PCFIX's -52.02%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и PCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор