PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%26.17%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с CNWIXPEAFX с FEDIX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий PEAFX и GQGIX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PEAFX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.44

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.38

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

4.75

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между PEAFX и GQGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и GQGIX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и GQGIX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-33.50%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.11%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-29.89%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.38%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.54%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.64%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и GQGIX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеют волатильность 5.86% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.96%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.03%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.60%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.74%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.00%

+1.24%