PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEAFX с FHKFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) and FHKFX (Fidelity Series Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, PEAFX returned 7.29%/yr vs 7.72%/yr for FHKFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEAFX charges 1.10%/yr vs 0.01%/yr for FHKFX.

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 32.37%.

PEAFX

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.14%
С начала года
15.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
26.91%
3 года*
16.48%
5 лет*
7.29%
10 лет*
11.01%

FHKFX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
32.37%
6 месяцев
34.29%
1 год
61.89%
3 года*
27.14%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEAFX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		15.29%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-7.04%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		32.37%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Correlation

The correlation between PEAFX and FHKFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.82

The correlation between PEAFX and FHKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с FEDTXPEAFX с CNWIXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с JEMWXPEAFX с DEMCXPEAFX с KF
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с VEMAXFHKFX с FGKPXFHKFX с FHKTXFHKFX с VOOFHKFX с JEMWXFHKFX с DEMAXFHKFX с SIVLX

Доходность на риск

PEAFX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXFHKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.32

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.09

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.04

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

19.06

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и FHKFX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, примерно равная максимальной просадке FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и FHKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEAFXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-45.47%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.54%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-16.71%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-42.10%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.08%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-17.21%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и FHKFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEAFXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.93%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.37%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

19.09%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.08%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.69%

-2.56%

Сравнение комиссий PEAFX и FHKFX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и FHKFX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FHKFX в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		1.80%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.58%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%

Часто задаваемые вопросы

PEAFX and FHKFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKFX has higher volatility (7.93%) compared to PEAFX (4.80%). In terms of maximum drawdown, PEAFX dropped -47.18% vs FHKFX's -45.47%.

FHKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEAFX и FHKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор