PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEAFX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и GWPAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.87% соответственно.


PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

American Funds Growth Portfolio Class A

Сравнение комиссий PEAFX и GWPAX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.


Доходность на риск

PEAFX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEAFXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.65

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

6.68

+1.04

PEAFX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEAFXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между PEAFX и GWPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и GWPAX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и GWPAX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и GWPAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PEAFXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-34.15%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.78%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-34.15%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-34.15%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.81%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-5.77%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.91%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и GWPAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEAFXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.61%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.28%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.89%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.17%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.95%

-0.71%