PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.59% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий PEAFX и JEMWX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

PEAFX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.67

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.21

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

12.84

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между PEAFX и JEMWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и JEMWX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и JEMWX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, примерно равная максимальной просадке JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-49.42%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.55%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-44.78%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-49.42%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.78%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-17.65%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и JEMWX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.78%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.72%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.92%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.91%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

19.24%

-2.00%