Сравнение PDX с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Target Corporation (TGT).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и TGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
TGT Target Corporation | 24.48% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 82.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 24.48%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDX vs. TGT — Ранг доходности на риск
PDX
TGT
Сравнение PDX c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.17 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.20 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDX и TGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и TGT
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности TGT в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.77% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и TGT
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и TGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -64.40% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -20.27% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -64.40% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -48.23% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -16.97% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 9.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и TGT
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 5.49% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.64% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 21.02% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 34.55% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 35.19% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 33.19% | +3.67% |