PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%20.90%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий PDX и SVOL

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

PDX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.16

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

0.53

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между PDX и SVOL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SVOL

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SVOL

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-33.50%

-47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-24.73%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-10.01%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-4.74%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.49%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SVOL

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.20%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.82%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

38.84%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

22.27%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

22.27%

+14.59%