PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PSLDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%48.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PDX и PSLDX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PDX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.28

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.55

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.37

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.11

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLDX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.12

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDX и PSLDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PSLDX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PSLDX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-55.25%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-19.25%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-49.32%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-15.88%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-10.70%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

6.38%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.39%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.38%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

24.15%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

22.90%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

21.33%

+15.53%