PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PMJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PDX и PMJIX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PDX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.94

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

3.76

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между PDX и PMJIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PMJIX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PMJIX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-49.75%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-14.85%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-49.75%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-9.91%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-16.44%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.69%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PMJIX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.52%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.29%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

39.63%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

33.08%

+3.78%