PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PCN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%32.24%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PDX и PCN

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PDX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.13

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.06

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.15

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

-0.48

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.16

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между PDX и PCN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PCN

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PCN

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-61.12%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-13.78%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-33.39%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.77%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-7.22%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.30%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.89%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.70%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

15.72%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

16.56%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

21.97%

+14.89%