PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PAUIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 2.77%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий PDX и PAUIX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PDX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.93

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.53

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.42

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

8.92

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.93

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.30

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между PDX и PAUIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PAUIX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PAUIX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-26.84%

-53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-6.05%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-26.15%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.10%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-5.94%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.64%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PAUIX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.94%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

4.70%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

7.47%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

9.64%

+16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

9.00%

+27.86%