PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с NAVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с NAVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Sector Rotation Fund (NAVFX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и NAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и NAVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у NAVFX с доходностью -3.62%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Sector Rotation Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PAUIXNAVFX с COTZX

Сравнение комиссий PDX и NAVFX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии NAVFX в 1.97%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
NAVFX
Sector Rotation Fund

Доходность на риск

PDX vs. NAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c NAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXNAVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.78

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.24

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

5.44

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. NAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NAVFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и NAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXNAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между PDX и NAVFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и NAVFX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности NAVFX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%

Просадки

Сравнение просадок PDX и NAVFX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки NAVFX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и NAVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXNAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-30.79%

-49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.91%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-24.30%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.69%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-4.59%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.74%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и NAVFX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Sector Rotation Fund (NAVFX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXNAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.51%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

18.80%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

16.38%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

16.53%

+20.33%