PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и GOIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий PDX и GOIIX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

PDX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.39

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.85

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.30

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

5.74

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.62

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между PDX и GOIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и GOIIX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок PDX и GOIIX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-43.63%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.55%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-23.78%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.34%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.44%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.15%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и GOIIX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

6.73%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

10.54%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

10.61%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

11.23%

+25.63%