Сравнение PDX с CRDBX
PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PDX returned 22.66%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности PDX и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDX показывает доходность 18.28%, а CRDBX немного ниже – 17.37%.
PDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 18.28% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | 19.49% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 17.37% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
Correlation
The correlation between PDX and CRDBX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between PDX and CRDBX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
PDX
CRDBX
Сравнение PDX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.78 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 18.99 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.90 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PDX и CRDBX
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -28.12% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -7.13% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -17.77% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -28.12% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -1.19% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -6.58% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.16% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и CRDBX
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 3.04%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.31% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.84% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.20% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.73% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 20.36% | +16.11% |
Сравнение комиссий PDX и CRDBX
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и CRDBX
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.26%, что больше доходности CRDBX в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.09% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.26% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Часто задаваемые вопросы
PDX and CRDBX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (4.31%) compared to PDX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDX и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор