PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%19.49%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий PDX и CRDBX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

PDX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.76

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.26

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.61

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

5.17

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

16.62

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.76

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между PDX и CRDBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и CRDBX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности CRDBX в 15.08%

TTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDX и CRDBX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-97.00%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.13%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-97.00%

+59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-95.71%

+80.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-25.67%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.22%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и CRDBX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.18%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.66%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

21.01%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

1,635.86%

-1,610.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

1,525.82%

-1,488.96%