PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и ABRZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у ABRZX с доходностью 11.64%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий PDX и ABRZX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

PDX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.03

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.63

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.66

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

10.66

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между PDX и ABRZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и ABRZX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок PDX и ABRZX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-26.62%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-6.90%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-19.33%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.36%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-4.79%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.72%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и ABRZX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.98%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.55%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

9.36%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

12.17%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

10.88%

+25.98%