Сравнение PDT с JGYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и JGYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 3.82% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у JGYIX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JGYIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.94% соответственно.
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
JGYIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и JGYIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.
Доходность на риск
PDT vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
PDT
JGYIX
Сравнение PDT c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.68 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.26 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.03 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 10.04 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.68 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDT и JGYIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JGYIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности JGYIX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.96% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JGYIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JGYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -46.76% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.71% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -18.97% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -36.45% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -6.18% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -6.82% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.17% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JGYIX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.88% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.31% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.58% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.15% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 14.96% | +10.22% |