Сравнение PDT с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям CAIFX по среднегодовой доходности: 7.21% против 7.76% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и CAIFX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
PDT vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
PDT
CAIFX
Сравнение PDT c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.64 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.23 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.04 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 9.32 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.64 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDT и CAIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и CAIFX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и CAIFX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -36.83% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.37% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -17.51% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -25.27% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -4.84% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -4.74% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.83% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и CAIFX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.72% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.12% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.19% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 9.95% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 10.87% | +14.31% |