Сравнение PDSYX с PMAQX
PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - PDSYX is a Global Allocation fund managed by Principal Funds, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.71%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PDSYX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDSYX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
PDSYX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDSYX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 5.15% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 12.13% |
Correlation
The correlation between PDSYX and PMAQX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PDSYX and PMAQX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDSYX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PDSYX
PMAQX
Сравнение PDSYX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDSYX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.45 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | -0.91 | +19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDSYX и PMAQX
Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDSYX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -40.56% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -19.25% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -19.25% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.95% | -31.10% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -10.58% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.87% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 9.55% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSYX и PMAQX
Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 0.76%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDSYX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 3.82% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 11.67% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 14.69% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 18.70% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 19.43% | -10.78% |
Сравнение комиссий PDSYX и PMAQX
PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSYX и PMAQX
Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PMAQX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.56% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDSYX and PMAQX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to PDSYX (0.76%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs PMAQX's -40.56%.
PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDSYX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор