PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSYX с PGDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and PGDIX (Principal Diversified Income Fund) are both mutual funds - PDSYX is a Global Allocation fund managed by Principal Funds, while PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.58%/yr vs 1.97%/yr for PGDIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 0.68%/yr for PGDIX.

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PGDIX с доходностью -0.62%.

PDSYX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSYX и PGDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.92%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%3.50%

Correlation

The correlation between PDSYX and PGDIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PDSYX and PGDIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Principal Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с CENTXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с JBALX
Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAX

Доходность на риск

PDSYX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.22

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
1.67

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.06

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

3.44

+17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PGDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.22

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PGDIX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSYXPGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-23.76%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.38%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-3.56%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-14.60%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.56%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.76%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PGDIX

Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеют волатильность 0.94% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSYXPGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.25%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.95%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

4.09%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

5.23%

+3.49%

Сравнение комиссий PDSYX и PGDIX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PGDIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PGDIX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PGDIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Часто задаваемые вопросы

PDSYX and PGDIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGDIX has higher volatility (0.97%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs PGDIX's -23.76%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSYX и PGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор