Сравнение PDSYX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDSYX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDSYX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDSYX и GIMFX
PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
PDSYX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
PDSYX
GIMFX
Сравнение PDSYX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSYX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.04 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.95 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.90 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | 15.18 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.04 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDSYX и GIMFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSYX и GIMFX
Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PDSYX и GIMFX
Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDSYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -25.87% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -6.72% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.95% | -14.02% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -4.18% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.33% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.74% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSYX и GIMFX
Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDSYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.95% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.92% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 8.87% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.47% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 8.94% | -0.12% |