Сравнение PDSYX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDSYX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDSYX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDSYX и GBFFX
PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PDSYX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PDSYX
GBFFX
Сравнение PDSYX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSYX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.08 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.94 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | 15.49 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSYX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PDSYX и GBFFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSYX и GBFFX
Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDSYX и GBFFX
Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDSYX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -26.62% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -6.04% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.95% | -15.91% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.58% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.42% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.56% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSYX и GBFFX
Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDSYX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.36% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.27% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 7.98% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.02% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 9.07% | -0.25% |