Сравнение PDRDX с PSMIX

С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PDRDX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDRDX и PSMIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PSMIX.

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.