PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDRDX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%3.61%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий PDRDX и PDSYX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

PDRDX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.59

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.98

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.04

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

17.91

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDRDX и PDSYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и PDSYX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и PDSYX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, примерно равная максимальной просадке PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDRDXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-30.01%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-5.32%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-10.95%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.04%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.46%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.61%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и PDSYX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDRDXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.19%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

2.28%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

6.83%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.38%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

8.82%

+1.95%