PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDRDX с PDSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDRDX returned 6.12%/yr vs 3.58%/yr for PDSYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDRDX charges 0.83%/yr vs 1.20%/yr for PDSYX.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 4.92%.

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%

PDSYX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDRDX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%3.61%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.92%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Correlation

The correlation between PDRDX and PDSYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between PDRDX and PDSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VOOPDRDX с VWOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с CENTXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с JBALX

Доходность на риск

PDRDX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXPDSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.15

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.98

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.75

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

20.80

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и PDSYX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, примерно равная максимальной просадке PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PDSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDRDXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-30.01%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-1.98%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-5.84%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-10.95%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.48%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.35%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.45%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и PDSYX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDRDXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.94%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.32%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

2.99%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.32%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

8.72%

+2.08%

Сравнение комиссий PDRDX и PDSYX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и PDSYX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PDSYX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDRDX and PDSYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDRDX has higher volatility (2.93%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs PDSYX's -30.01%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDRDX и PDSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор