Сравнение PDRDX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.50% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и CIBFX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
PDRDX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
PDRDX
CIBFX
Сравнение PDRDX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.61 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.19 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 9.12 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и CIBFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и CIBFX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и CIBFX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -43.26% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.37% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.68% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -25.28% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.86% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.74% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.83% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и CIBFX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеют волатильность 3.84% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.72% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.12% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 10.20% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 9.95% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 10.86% | -0.09% |