PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с CENTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDRDX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%9.98%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с MHEIXCENTX с PDSYXCENTX с GIMFXCENTX с MHESXCENTX с PFADXCENTX с RAPZX

Сравнение комиссий PDRDX и CENTX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

CENTX
Centerstone Investors Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

PDRDX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXCENTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.99

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.83

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.18

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

12.03

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CENTX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между PDRDX и CENTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и CENTX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CENTX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и CENTX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и CENTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDRDXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-35.29%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.41%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-24.40%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.21%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и CENTX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDRDXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.00%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

5.16%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

10.38%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.55%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

13.07%

-2.30%