Сравнение CENTX с RAPZX
CENTX (Centerstone Investors Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, CENTX returned 3.19%/yr vs 7.37%/yr for RAPZX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CENTX charges 1.10%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.
Доходность
Сравнение доходности CENTX и RAPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENTX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%.
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
RAPZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам CENTX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 13.81% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 7.00% |
Correlation
The correlation between CENTX and RAPZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between CENTX and RAPZX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENTX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
CENTX
RAPZX
Сравнение CENTX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENTX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.99 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 11.16 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENTX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CENTX и RAPZX
Максимальная просадка CENTX за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTX и RAPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENTX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -30.69% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -5.96% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -8.84% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -19.31% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -8.06% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.59% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENTX и RAPZX
Текущая волатильность для Centerstone Investors Fund (CENTX) составляет 0.00%, в то время как у Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что CENTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENTX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 8.80% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 10.15% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 12.83% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.78% | +0.20% |
Сравнение комиссий CENTX и RAPZX
CENTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENTX и RAPZX
Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности RAPZX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.27% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CENTX and RAPZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAPZX has higher volatility (2.18%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CENTX dropped -35.29% vs RAPZX's -30.69%.
CENTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENTX и RAPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор