PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENTX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CENTX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerstone Investors Fund (CENTX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CENTX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerstone Investors Fund (CENTX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CENTX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%3.33%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, CENTX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerstone Investors Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с MHEIXCENTX с MHESXCENTX с GIMFXCENTX с GBFFXCENTX с LFMIXCENTX с PFADX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий CENTX и PDSYX

CENTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
CENTX
Centerstone Investors Fund

Доходность на риск

CENTX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENTX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENTXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.59

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.98

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.04

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

17.91

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENTX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENTX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENTXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между CENTX и PDSYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTX и PDSYX

Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CENTX и PDSYX

Максимальная просадка CENTX за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CENTXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-30.01%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.32%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-10.95%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.46%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.61%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CENTX и PDSYX

Текущая волатильность для Centerstone Investors Fund (CENTX) составляет 0.00%, в то время как у Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CENTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CENTXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.19%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.28%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

6.83%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.38%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

8.82%

+4.25%