PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDPAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDPAX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDPAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDPAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		8.57%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-6.15%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PDPAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.57%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.52%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.36%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с LFMIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GGSIXPDPAX с GIMFXPDPAX с PDSYXPDPAX с WARAX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PDPAX и VKSIX

PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Доходность на риск

PDPAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDPAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

-0.39

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.46

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.45

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

-1.22

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDPAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDPAX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDPAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.39

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDPAX и VKSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDPAX и VKSIX

Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.63%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDPAX и VKSIX

Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.40%

-35.59%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-16.70%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-32.49%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-17.65%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.73%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.11%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDPAX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 4.05%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.13%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

11.82%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.42%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

19.14%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

21.07%

-8.21%