Сравнение PDPAX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PDPAX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.40% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и VIMCX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
PDPAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
PDPAX
VIMCX
Сравнение PDPAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.01 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.17 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.07 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 0.20 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.01 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и VIMCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и VIMCX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и VIMCX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -33.92% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.25% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -28.42% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -33.92% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -10.15% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.87% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.27% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 4.05%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.95% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 11.72% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.88% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.05% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 18.64% | -5.78% |