Сравнение PDPAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.67% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и PDRDX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
PDPAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
PDPAX
PDRDX
Сравнение PDPAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.64 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.52 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.70 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и PDRDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и PDRDX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и PDRDX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -28.55% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.19% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.35% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -28.55% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.08% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.03% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.69% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и PDRDX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.84% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.37% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 11.36% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.96% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.77% | +2.09% |