PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDPAX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDPAX с PDRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) and PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PDPAX returned 7.18%/yr vs 6.42%/yr for PDRDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PDPAX charges 0.81%/yr vs 0.83%/yr for PDRDX.

Доходность

Сравнение доходности PDPAX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDPAX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.18% против 6.42% соответственно.

PDPAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.02%
1 год
19.82%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.18%

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDPAX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		11.23%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Correlation

The correlation between PDPAX and PDRDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.92

The correlation between PDPAX and PDRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с STCIXPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с NRIIXPDPAX с GGSIXPDPAX с GIMFX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Доходность на риск

PDPAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDPAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAXPDRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.28

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.72

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

16.10

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDPAX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDPAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDPAX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PDPAX и PDRDX

Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и PDRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPAXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.40%

-28.55%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.88%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-10.94%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-19.35%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

-28.55%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.86%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.98%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDPAX и PDRDX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 2.72%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPAXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.93%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.67%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

9.15%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

11.00%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

10.80%

+2.08%

Сравнение комиссий PDPAX и PDRDX

PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDPAX и PDRDX

Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PDRDX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.60%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PDPAX and PDRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDRDX has higher volatility (2.93%) compared to PDPAX (2.72%). In terms of maximum drawdown, PDPAX dropped -43.40% vs PDRDX's -28.55%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDPAX и PDRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор