Сравнение PDPAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.70% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и GBFFX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PDPAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PDPAX
GBFFX
Сравнение PDPAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.08 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 4.08 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.94 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 15.49 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.08 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и GBFFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и GBFFX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и GBFFX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -26.62% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -6.04% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -15.91% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -26.62% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.58% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.42% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и GBFFX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.36% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.27% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 7.98% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 8.02% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 9.07% | +3.79% |